杜尚慕 (Samuel Drapeau)
上海交通大学数学科学学院长聘副教授、量化金融研究中心主任
+86-21-6293-3586
Room 1216, SAIF / Room 523, Science Building 6, Minhang Campus, SJTU
个人简介
杜尚慕(Samuel Drapeau)是上海交通大学数学科学学院长聘副教授、量化金融研究中心主任，同时担任上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，长期从事数据分析、随机金融建模、量化金融与金融科技等课程的教学工作。他的学术与职业经历融合了前沿理论研究与业界实践，跨学科性强，集中于随机分析、量化金融与风险管理、人工智能系统等交叉领域，包括金融随机分析、高频交易欺诈检测、系统性风险建模、基于AI的高频市场模拟与压力测试等。Samuel Drapeau将随机凸分析、最优运输理论与机器学习深度结合，应用于市场微观结构分析；与多伦多交易所（TMX）合作开发了高频交易欺诈检测模型；在外汇交易领域提出基于机制转换的定价模型与对冲绩效优化框架；在Economics & Politics、Mathematical Finance、SIAM Journal on Financial Mathematics、 Electron. J. Probab等期刊发表多篇论文。自2023年起，Samuel Drapeau主导开发开源金融数据平台 Fastbox，支持高校相关学科的教学与科研，同时指导学生团队开展量化交易策略研究，与Qube Research等企业联合培养量化金融人才。
代表性成果
- Evolution of Chinese futures markets from a high frequency perspective 2024-05-10
- Characterization of fully coupled FBSDE in terms of portfolio optimization 2024-05-10
- Computational aspects of robust optimized certainty equivalents and option pricing 2019-03-08
- Stability and Markov property of forward backward minimal supersolutions 2018-06-02
- Multivariate Shortfall Risk Allocation and Systemic Risk 2018-01-12
- Dual representation of minimal supersolutions of convex BSDEs 2016-05-20
- Minimal supersolutions of convex BSDEs 2013-11-14