个人简介

熊德文是上海交通大学数学科学学院副教授。他长期从事金融数学研究，将随机分析工具应用于金融量化研究，运用倒向随机微分方程（BSDE）研究最优投资策略与多个投资者的Nash均衡。他在SIAM Journal on Financial Mathematics、Electronic Journal of Probability、Probability, Uncertainty and Quantitative Risk等杂志发表多篇论文。他曾主持、参与多项国家级基金项目：参与国家973计划子项目“金融风险控制中的定量分析与计算”（2007–2011）；参与国家自然科学基金项目“动态网络的超级博弈的理论及应用”（2012–2015）；主持国家自然科学基金面上项目“基于市场行情的‘个性化’行为（风险）度量及其效用优化问题”（2017-2020）。他先后参与编写多本教材，曾经主持上海市重点课程“随机过程”（2017–2019年）及上海市一流课程“随机过程”（2021–2024年）。他主讲概率论、随机过程等核心课程，注重理论与实践结合，获学生好评，获上海交通大学“十大教学新秀”（2008年）、烛光奖（2012年、2018年）、教书育人集体一等奖（2018年）、教书育人三等奖（2022年）等。他曾经培养多名优秀的硕士生，毕业后从事金融量化研究、数据分析、互联网等方面的工作。