2026年4月20日至24日，“量化金融新趋势：理论与实践”国际学术会议在上海交通大学徐汇校区举行。会议由上海交通大学数学科学学院量化金融研究中心（QFRC）主办，中国金融研究院金融科技研究中心协办，围绕量化金融的理论基础、计算方法与市场实践开展交流。

据上海证券报·中国证券网的会后报道，会议吸引了来自十余个国家的百余位高校与科研机构学者。不同研究背景的参与者在报告与讨论中共同探讨了人工智能正在为金融建模带来的新问题与新方法。

把数学方法带入金融问题

科学议程涵盖人工智能金融建模、市场微观结构、随机控制、平均场博弈、衍生品定价与可持续金融。媒体报道重点介绍了金石关于偏微分方程量子计算的报告、Mathieu Rosenbaum关于订单流、市场冲击与波动率统一理论的研究，以及王天一关于状态转换、时变波动率与离散时间期权定价的工作。这些主题也收录于会议日程和报告摘要。

现场交流兼顾方法与应用：投影报告呈现研究框架，黑板推导展开数学细节，会间讨论则为进一步交流提供了空间。下方照片记录了4月20日的开场、学术报告、会间交流与会议晚宴，展现会议的研究与交流氛围。

从国际学术交流延伸到人才培养

紧接会议举办的4月25日“宽客·对话”论坛，将讨论延伸至量化金融教育、职业发展和产学研合作。学者、金融机构、科技企业与学生围绕AI时代所需的研究能力和实践经验展开对话，也为这一学术周增加了面向产业的视角。

会议及论坛受到媒体关注。上海证券报·中国证券网的报道由新浪财经百家号转载，介绍了会议科研议题、人才培养讨论及FastBox平台的产学研探索。完整日程、演讲者名单和摘要可在会议网站查阅；论坛现场与讨论内容见“宽客·对话”回顾。